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交易情绪跟踪第124期:消费与金融交易回暖

作者:配资排排网  来源:转载  阅读:88

  结合最新微观情绪跟踪,资金情绪维持高位,涨跌分化有所收敛,交易结构持续优化。其一,海外恐慌有所收敛,VIX 指数显著回落,同时外资与杠杆情绪均创年内新高,资金情绪维持历史高位;其二,伴随跨年行情的扩散,近期市场涨跌分化边际收敛,新高个股数、强势股等比例均有所回落;其三,市场交易结构持续优化,交易分化明显修复,交易集中度也维持在历史中枢附近,券商、白酒、银行成交占比明显回升。往后看,跨年行情的演绎与扩散预计还将持续,但考虑到当下市场交投热度已明显处于高位,建议持续关注资金情绪的边际变化。

  1、交易结构跟踪

  1)涨跌分化水平:近一周日均涨跌幅中枢有所回落,二八分化有所下行。

  其中近5 日、20 日、60 日个股日均涨跌幅中位数分别为0.00%、0.18%、0.00%;二八收益有所下行,降至24.02%,二八成交分化程度有所抬升,升至19。

  2)交易集中度:个股交易集中度有所抬升,前1%、前5%和前10%个股成交占比分别环比变动2.26%、2.73%和2.65%,所处历史分位数分别达到79.4%、82.8%和83.8%。行业交易集中度整体有所抬升,其中前1%、前5%和前10%行业成交占比分别环比变动0.37%、0.29%和0.14%,所处历史分位数分别达到3.8%、16.9%和25.5%。

  3)交易分化水平:个股交易分化水平有所回落,前1%、前5%和前10%个股交易分化系数分别环比变动-1.1%、-0.72%和-0.62%,所处历史分位数分别达到59.9%、62.7%和65.5%。行业交易分化水平有所回落,前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动-6.04%、-1.33%和-1.04%,所处历史分位数分别达到63.3%、64.8%和72.1%。

  2、市场情绪跟踪

  1)全A 涨跌停比值10 日均线下降至6.60,全A 换手率抬升至7.12%。

  2)VIX 指数环比回落11.98,回落至18.69.3)全A 新高个股数目环比回落、新低个股数目环比抬升:60 日新高10 日均线下降至231、新低10日均线上涨至42;历史新高10 日均线下降至29,历史新低10 日均线为2.4)趋势占优个股数目回落。60 日均线以上个股数目占比、近1 月创历史新高个股数目均环比回落,分别至62.02%、241.5)全A 市场MACD强势股占比回落至28.03%,弱势股占比回升至10.96%。6)全A 杠杆资金情绪回升至31.41%。7)外资交易盘净流入MA30 回升至9.54 亿元。

  3、微观流动性跟踪

  1)货币松紧:货币净回笼1800 亿元,短期利率上行,各期Shibor 整体有所回落,国债利率整体下行,各期信用利差整体回落,人民币有所贬值。

  2)资金供给:上周偏股基金新发规模约223.95 亿元,ETF 份额环比减少56.89 亿份,北上资金净流入488.34 亿元,融资余额环比增加30.2 亿元。

  3)资金需求:上周IPO 新增11 家,首发融资规模152.02 亿元,产业资本减持约161.2 亿元,本周解禁压力环比回落,解禁规模约400.64 亿元。

  风险提示:1、海外市场波动加剧;2、宏观经济超预期波动;3、统计模型存在一定误差。

(文章来源:国盛证券)

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